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経済学のための数学公式集
ある日、私は大学の研究室で理論モデルの計算をしていました。そのとき、計算に必要な初歩的な数学の公式をうっかり忘れてしまい、その公式が載っている本を研究室の本棚で探しましたが、自宅に置き忘れてきことに気づきました。あまりにも初歩的な公式なので、図書館に行ったりして時間をかけて探すのは馬鹿らしい。かといって、このままではこの続きの計算ができないので弱ってしまいました。
そのとき、大学の研究室のパソコンはインターネットに常時接続しているので、どこかに公式が載っているウェブサイトがあるだろう、と期待を膨らませて検索しました。しかし、載っているウェブサイトがありませんでした。私は実に残念な思いをしました。私のウェブサイトに経済学で使う数学の公式を載せておけば、今後はそんな不便な思いをする必要がない。そんな経緯から、このページを作ろうと思い立ったのでした(「必要は発明の母」とは、言い得て妙ですね)。皆様にもお役に立てれば幸いです。
※ 使用上の注意 ※
このページは、あくまでも私が研究に必要な数学の公式を、備忘のために列挙しているものです。ここに載っていない公式は経済学にとって重要でないとは、一切意味しません。公式を表示するときに、ノーテーションや書くべき仮定を省略していることがあります(あくまでも私の備忘のためなので、私が思い出すに足る情報しか書いていません)。また、ここに載っている公式の中には、こんな重要なものを忘れてしまうとはなんと記憶力が悪いことか、という極めて初歩的なものも含まれています(最近私は、どうでもいいことを鮮明に覚えていたり、重要なことをすっかり忘れていたり、記憶力に偏りがあるもので…)。さらに、教育上の配慮から言えば、このページに公式だけしか書かれていないからといって、公式を暗記しさえすれば万全だと言いたいわけではありません。公式はその導出過程を理解することが重要です。これらの点をお含み置き下さい。
- 等比級数の和: the sum of geometric series
- 等差級数の和: the sum of arithmetric series
n−1∑i=0(a+id)=an+n(n−1)d2
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- 変分法: calculus of variations
maxx(t)∫T0F(t,x(t),˙x(t))dt
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- オイラー方程式: Euler equation [必要条件: the necessary condition for optimization]
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- ハミルトン関数: Hamiltonian (function)
maxx(t)∫T0F(t,x(t),y(t))dt
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s.t.
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˙yi(t)=gi(t,x(t),y(t))
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x(t)=(x1(t),x2(t),…,xm(t)),y(t)=(y1(t),y2(t),…,yn(t))
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- ハミルトン関数: Hamiltonian (function)
H=F(t,x(t),y(t))+n∑i=1λigi(t,x(t),y(t))
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- 1階条件: first order conditions
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- 現在価値ハミルトン関数: present value Hamiltonian (function)
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maxx(t)∫T0f(t,x(t),y(t))e−ρtdt
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s.t.
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˙yi(t)=gi(t,x(t),y(t))
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x(t)=(x1(t),x2(t),…,xm(t)),y(t)=(y1(t),y2(t),…,yn(t))
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- 現在価値ハミルトン関数: present value Hamiltonian (function)
H=f(t,x(t),y(t))+n∑i=1μigi(t,x(t),y(t))
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- 1階条件: first order conditions
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- 中間値の定理: mean theorem
- 関数f(x)が閉区間[a,b]において連続で開区間(a,b)において微分可能であるとする。このとき、
- を満たすc が存在する。
関数f(x)が閉区間[a,b]において連続(だから積分可能)であるとする。このとき、
- を満たすc が存在する。
- 1階1次微分方程式: first order linear differential equation
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解: x=e−∫a(t)dt{C−∫b(t)e∫a(t)dtdt}
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- 導関数:
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f(x) |
f′(x) |
f(x)g(x)(g′(x)≠0)
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f′(x)g(x)−f(x)g′(x){g(x)}2
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ax(a≠1,a>0)
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axloga
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ex
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ex
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e−x
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−e−x
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f(x) |
f(n)(x) |
xa
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a(a−1)…(a−n+1)xa−n
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ax(a≠1,a>0)
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ax(loga)n
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log|x|(x≠0)
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(−1)n−1(n−1)!xn
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- 合成関数の微分:
- 関数z=f(x,y)の1次の偏導関数が連続で、x=g(w)とy=h(w)が微分可能とする。このとき、z=f(g(w),h(w))について、
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- 陰関数微分:
- 陰関数f(x,y)= 0が全微分可能ならば、
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- オイラーの公式: Euler's formula
- k次同次関数f(x,y)に対して
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kf(x,y)=xfx(x,y)+yfy(x,y)
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- 2次方程式: second order equation
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学生時代は忘れたことがない程なじみの公式でしたが、最近はたまにしか使わなくないので、部分的に一瞬忘れてしまうことがあるんですよね、意外と。
※ ここに載っていない公式を一目で見たい方は ※
私は、ピ-ター・バーグ=クヌート・シュドセーテル著(鈴村興太郎・丹野忠晋訳)『エコノミスト数学マニュアル』
日本評論社を使っています。でも、この本をいちいち持って出かけるのは面倒ですから、こうしてウェブサイトに載せようと思い立ったわけです。もちろん、公式はその導出が重要です。どのようにして導出されたかは、上記の本には書かれていませんから、各自で導出が書かれている本を参照して下さい。
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