計量経済学特論

教授　蓑谷　千凰彦

(1)春学期2単位・講義および演習
(2)設置「計量経済学中級」を履修済であるか，もしくはそれと同程度のレベルの知識を前提とする。講義，履修者の報告，補足説明，コンピュータあるいはパソコン演習の形式を，春学期，秋学期とも採り入れる。テキスト1で基本的な事柄を講義あるいは報告の後，テキスト2を報告およびコメント形式で進める。

(3): (a)行列と行列式
(b) 2次形式の分布
(c)最尤推定量の性質
(d) 3つの大標本検定（ラグランジュ乗数，尤度比，ウォルト）
2.古典的正規線形回帰モデルのまとめ: (a)パラメータ推定法
(b)説明力
(c)仮説検定
(d)制約つき最小2乗法
(e)一般化最小2乗法
3.一般化モーメント法(GMM): (a)モーメント法
(b)操作変数法
(c) GMM

(4)
1.蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』（日本評論社）
2. Greene, W. H., Econometric Analysis, 4th ed., Prentice Hall, 2000.

(5)
1. Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths, W.E., Lutkepohl, H., Lee, T. C., Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1988
2. 1と同じ著者達による
The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1985
3. Davidson, R., Mackinnon, J. G., Estimation and Inference in Econometrics, Oxford Uni-versity Press, 1993
4. Griffiths, W. E., Hill, R. C., Judge, G. G., Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons, 1993
5. Spanos, A., Statistical Foundations of Eco-nometric Modelling, Cambridge University Press, 1986
6. Hendry, D. F., Dynamic Econometrics, Ox-ford University Press, 1995
7. Banerjee, A., Dolado, J., Galbraith, J. W., Hendry, D. F., Co integration, ErrorCorrec-tion, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press, 1993
8. Hamilton, J. D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
9. Charemza, W. W., Deadman, D. F., New Directions in Econometric Practice, 2nd. ed., Edward Elgar, 1997
10. Baltagi, B. H., Econometrics, Springer, 1998
11. Rund, P. A., An Introduction to Classical Econometric Theory, Oxford University Press, 2000.
12. Patterson, K., An Introduction to Applied Econometrics ―A Time Series Approach, Macmillan Press, 2000.

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