計量経済学中級

教授　蓑谷　千凰彦

(1)春学期2単位・講義
(2)計量経済学の方法を，応用にも意を注ぎ，講義する。統計学，微・積分，行列と行列式の知識は前提とする。具体例は主としてマクロ経済学の分野からとる。たとえば，消費関数，投資関数，輸出・入関数，フィリップス曲線，貨幣需要関数等々である。予備知識として「計量経済学概論」あるいは基本科目の「計量経済学I」もしくは同等のレベルを前提とする。TSPを用いてパソコンによる演習を行う。TSPに関する予備知識は必要としない。遅刻する，眠る，サボる人はサヨウナラ。
(3)

　1.回帰モデル

(a)最小2乗法と最尤法

(b)決定係数

(c)仮説検定

　2.自己相関

(a)自己相関の発生

(b)自己相関の結果

(c)自己相関の検定

(d)パラメータ推定―2SPW, ML

(e) RESET テスト

　3.不均一分散

(a)不均一分散の結果

(b)不均一分散の検定

(c)パラメータ推定

　4.関数形の選択

(a)対数変換

(b) Box-Cox 変換

(4)
1.蓑谷千凰彦『計量経済学』（多賀出版）
2.蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』（日本評論社）

　入門書として: 1 Ramanathan, R., Introductory Econometrics with Applications, 4th ed., The Dryden Press, 1998
2 Gujarati, D. N., Basic Econometrics, 3rd ed., McGraw-Hill, Inc., 1995
　応用面から: 3 高木・秋山・田中『応用計量経済学I』（多賀出版）
　ECM （エラー修正モデル）の説明と応用も示してある書として: 4 Thomas, RL, Introductory Econometrics: Theory and Applications, 2nd ed., Long-man, 1993
　時系列（共和分）のもっぱら応用を重視した文献として: 5 Harris, R., Cointegration Analysis in Econometric Modelling, Prentice Hall, 1995
　時系列分析の理論をきわめてていねいに説明した書として: 6 Hamilton, G. D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994

　入門から中級レベルの入口ぐらいまでを: 7 蓑谷千凰彦『統計学入門』1，2（東京図書）
　中級レベルの文献として: 8 Hogg, R. V. and E. A. Tanis, Probability and Statistical Inference, Prentice Hall International, 2001
9 Mood, A. M., Graybill, F. A., and Boes, D.C., Introduction to the Theory of Statistics, 3rd ed., McGraw-Hill, 1974
　パソコンを用いての計量分析の方法として（Excel とTSP の解説）: 10 蓑谷・平田・斎藤・大津『パソコンによる数量分析』(多賀出版)

を奨める。

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