計量経済学II
計量経済学の方法を，応用にも意を注ぎ，講義する。統計学，微・積分，行列と行列式の知識は前提とする。具体例は主としてマクロ経済学の分野から採る。たとえば，消費関数，投資関数，輸出・入関数，フィリップス曲線，貨幣需要関数等々である。予備知識として「計量経済学概論」あるいは基本科目の「計量経済学I」もしくは同等のレベルを前提とする。TSPを用いてパソコンによる演習を行う。TSPに関する予備知識は必要としない。遅刻する，眠る，サボる人はサヨウナラ。
（春学期）
1.回帰モデル
(1)最小2乗法と最尤法
(2)決定係数
(3)仮説検定
2.自己相関
(1)自己相関の発生
(2)自己相関の結果
(3)自己相関の検定
(4)パラメータ推定-2SPW, ML
(5) RESET テスト
3.不均一分散
(1)不均一分散の結果
(2)不均一分散の検定
(3)パラメータ推定
4.関数形の選択
(1)対数変換
(2) Box-Cox 変換
（秋学期）
1.時系列分析
(1)定常過程
(2)和分の次数検定（単位根の検定）
(3)単位根検定からDGP を探る
(4)共和分とエラー修正モデル
(5) Johansen の共和分検定
〔テキスト〕
1.蓑谷千凰彦『計量経済学』（多賀出版）
2.蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』（日本評論社）
〔参考書〕
(1)計量経済学入門書として
1 Ramanathan, R., Introductory Econo-metrics with Applications, 4th ed., The Dryden Press, 1998
2 Gujarati, D. N., Basic Econometrics, 3rd ed., McGraw-Hill, Inc., 1995
応用面から
3 高木・秋山・田中『応用計量経済学I 』（多賀出版）
ECM（エラー修正モデル）の説明と応用も示してある書として
4 Thomas, R L, Introductory Econometrics: Theory and Applications, 2nd ed., Long-man,1993
時系列（共和分）のもっぱら応用を重視した文献として
5 Harris, R., Cointegration Analysis in Econometric Modelling, Prentice Hall,
1995
時系列分析の理論をきわめてていねいに説明した書として
6 Hamilton, G. D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
(2)統計学
入門から中級レベルの入口ぐらいまでを
7 蓑谷千凰彦『統計学入門』1，2（東京図書）
中級レベルの文献として
8 Hogg, R. V. and E. A. Tanis, Probability and Statistical Inference, Prentice Hall International, 2001
9 Mood, A. M., Graybill, F. A., and Boes, D.C., Introduction to the Theory of Statistics, 3rd ed., McGraw-Hill, 1974
パソコンを用いての計量分析の方法として
（Excel とTSPの解説）
10 蓑谷・平田・斎藤・大津『パソコンによる数量分析』(多賀出版)
を奨める。
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