計量経済学中級
(1) 春学期2単位・講義
(2) 計量経済学の方法を,応用にも意を注ぎ,講義する。統計学,微・積分,行列と行列式の知識は前提とする。具体例は主としてマクロ経済学の分野からとる。たとえば,消費関数,投資関数,輸出・入関数,フィリップス曲線,貨幣需要関数等々である。予備知識として「計量経済学概論」あるいは基本科目の「計量経済学I」もしくは同等のレベルを前提とする。TSPを用いてパソコンによる演習を行う。TSPに関する予備知識は必要としない。遅刻する,眠る,サボる人はサヨウナラ。
(3) 1.回帰モデル
(a)最小2乗法と最尤法
(b)決定係数
(c)仮説検定
2.自己相関
(a)自己相関の発生
(b)自己相関の結果
(c)自己相関の検定
(d)パラメータ推定―2SPW,ML
3.不均一分散
(a)不均一分散の結果
(b)不均一分散の検定
(c)パラメータ推定
4.関数形の選択
(a)対数変換
(b)Box-Cox変換
(c)RESETテスト
(4)
1.蓑谷千凰彦『計量経済学』(多賀出版)
2.蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』(日本評論社)
(5)
- (a)計量経済学
- 入門書として
- 1 Ramanathan, R., Introductory Economet-rics with Applications, 4th ed., The Dryden Press, 1998
- 2 Gujarati, D. N., Basic Econometrics, 3rd ed., McGraw-Hill, Inc., 1995
- 応用面から
- 3 高木・秋山・田中『応用計量経済学I』(多賀出版)
- ECM (エラー修正モデル)の説明と応用も示してある書として
- 4 Thomas, RL, Introductory Econometrics:Theory and Applications, 2nd ed., Long-man,1993
- 時系列(共和分)のもっぱら応用を重視した文献として
- 5 Harris, R., Cointegration Analysis in Eco-nometric Modelling, Prentice Hall, 1995
- 時系列分析の理論をきわめてていねいに説明した書として
- 6 Hamilton, G. D., Time Series Analysis,Princeton University Press, 1994
- (b)統計学
- 入門から中級レベルの入口ぐらいまでを
- 7 蓑谷千凰彦『統計学入門』1 ,2 (東京図書)
- 中級レベルの文献として
- 8 Larson, H. J., Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, 3rd ed.,John Wiley & Sons, 1982
9 Mood, A. M., Graybill, F. A., and Boes,D.C., Introduction to the Theory of Statis-tics,3rd ed., McGraw-Hill, 1974
- パソコンを用いての計量分析の方法として
- (ExcelとTSPの解説)
- 10 蓑谷・平田・斎藤・大津『パソコンによる数量分析』(多賀出版)
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