数理経済学特論II［確率論］

　前期は離散確率空間をもとにして以下の内容で講義する。
１．random walkを例にとり，確率空間，確率変数，確率分布について解説する
２．離散分布の期待値，分散及びモーメント母関数の性質について述べる
３．有限確率空間をもとにしたinformation structureと離散時間株式市場モデル。条件付期待値とマルチンゲールについて
４．平衡価格測度と裁定戦略
５．離散確率解析を用いたオプション価格式の導出とBlack-Sholesの公式について後期は連続系を取り扱う。
１．リーマン積分からルベーグ積分へ
２．測度空間とルベーグ積分の定義について
３．ルベーグの収束定理について
４．測度論的確率論の概要
５．random walk からBrown 運動へ
６．Brown 運動の性質
７．確率積分とIto の公式について
８．ファイナンスへの応用について（数理ファイナンスへの序論）