計量経済学II

　計量経済学の方法を，応用にも意を注ぎ，講義する。微・積分，行列と行列式の知識は前提とする。具体例は主としてマクロ経済学の分野から採る。たとえば，消費関数，投資関数，輸出・入関数，フィリップス曲線，貨幣需要関数等々である。予備知識として「計量経済学概論」あるいは基本科目の「計量経済学I」もしくは同等のレベルを前提とする。TSPを用いてパソコンによる演習を行う。一度も欠席しないという決意の人しか履修しないこと。
（春学期）
　１回帰モデル
　　(1)最小２乗法と最尤法
　　(2)決定係数
　　(3)仮説検定
　２自己相関
　　(1)自己相関の発生
　　(2)自己相関の結果
　　(3)自己相関の検定
　　(4)パラメータ推定−2SPW,ML
　３不均一分散
　　(1)不均一分散の結果
　　(2)不均一分散の検定
　　(3)パラメータ推定
　４関数形の選択
　　(1)対数変換
　　(2)Box-Cox変換
　　(3)RESETテスト
（秋学期）
　１時系列分析
　　(1)定常過程
　　(2)和分の次数検定
　　(3)共和分とエラー修正モデル
　　(4)Johansenの共和分検定
　２パラメータの安定性テスト
　　(1)Chow test 1
　　(2)Chow test 2
　　(3)逐次Chow test
〔テキスト〕

　１ 蓑谷千凰彦『計量経済学』（多賀出版）

　２ 蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』（日本評論社）

〔参考書〕
（１）計量経済学
入門書として

　

　1.Ramanathan,R.,Introductory Econometrics with Applications,4th ed.,The Dryden Press, 1998

　2.Gujarati,D.N.,Basic Econometrics,3rd ed., McGraw- Hill,Inc.,1995

応用面から

　3.高木・秋山・田中『応用計量経済学I』（多賀出版）

ECM（エラー修正モデル）の説明と応用も示してある書として

　4.Thomas,R L,Introductory Econometrics: Theory and Applications,2nd ed.,Longman, 1993

時系列（共和分）のもっぱら応用を重視した文献として

　5.Harris,R.,Cointegration Analysis in Econometric Modelling,Prentice Hall,1995

時系列分析の理論をきわめてていねいに説明した書として

　6.Hamilton,G.D.,Time Series Analysis,Princeton University Press,1994

（２）統計学
入門から中級レベルの入口ぐらいまでを

　7.蓑谷千凰彦『統計学入門』１，２（東京図書）

中級レベルの文献として

　8.Larson,H.J.,Introduction to Probability Theory and Statistical Inference,3rd.ed.,John Wiley &Sons,1982

　9.Mood,A.M.,Graybill,F.A.,and Boes, D.C.,Introduction to the Theory of Statistics , 3rd.ed.,McGraw- Hill,1974

パソコンを用いて計量分析をする方法として
（ExcelとTSPの解説）

　10.蓑谷・平田・斎藤・大津『パソコンによる数量分析』（多賀出版）