計量経済学I

　計量経済学は，経済理論の実証分析に不可欠であるばかりでなく，経済政策の決定や金融などの実務においても重要な役割を果たしてきた。本講義では，初学者を対象に計量経済学の基礎知識の習得を目指す。
　本講義では，あらかじめ履修しておくべき科目は指定しない。しかし，講義内容を理解するために，線形代数，微積分および確率統計に関する初歩的な知識をもつことが望ましい。
　春学期には，数学と統計学の基礎を学び，計量経済学の基本的モデルである古典的線形回帰モデルを学習する。秋学期には，古典的線形回帰モデルの拡張を議論し，最新の計量経済学の動向にも触れる。
　成績は各学期末の筆記試験と随時提出してもらう課題によって決定される。
［主なトピック］
１.数学と統計学の基礎
　A）行列代数
　B）確率と分布理論
　C）統計的推論
　D）最適化問題
２.古典的線形回帰モデル
　A）単回帰モデル
　B）重回帰モデル
　C）推論と予測
　D）大標本理論
３.古典的線形回帰モデルの拡張
　A）非線形回帰モデル
　B）不均一分散
　C）誤差項の自己相関
　D）ラグ付変数を含む回帰モデル
　E）同時方程式モデル
４.最新の動向
　A）パネル・データ手法
　B）時系列モデル
　C）離散従属変数モデル
　D）制限従属変数と持続期間モデル
〔教科書〕
・グリーン「計量経済分析」エコノミスト社
〔参考書〕
・田中勝人「計量経済学」岩波書店
・蓑谷千凰彦「計量経済学」多賀出版