計量経済学中級

(1)　秋学期2単位・講義
(2)　計量経済学の方法を，応用にも意を注ぎ，講義する。微・積分，行列と行列式の知識は前提とする。具体例は主としてマクロ経済学の分野からとる。たとえば，消費関数，投資関数，輸出・入関数，フィリップス曲線，貨幣需要関数等々である。予備知識として「計量経済学概論」あるいは基本科目の「計量経済学I」もしくは同等のレベルを前提とする。TSPを用いてパソコンによる演習を行う。一度も欠席しないという決意の人しか履修しないこと。
(3)　1．時系列分析
　　　(1)定常過程
　　　(2)和分の次数検定
　　　(3)共和分とエラー修正モデル
　　　(4)Johansenの共和分検定
　　2．パラメータの安定性テスト
　　　(1)Chow test 1
　　　(2)Chow test 2
　　　(3)逐次Chow test
(4)　1．蓑谷千凰彦『計量経済学』(多賀出版)
　　2．蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』(日本評論社)
(5)(1)計量経済学

　入門書として

1 Ramanathan, R., Introductory Economet-rics with Applications, 4th ed., The Dryden Press, 1998
2 Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 3rd ed., McGraw-Hill, Inc., 1995

　応用面から

3 高木・秋山・田中『応用計量経済学I』(多賀出版)

　ECM(エラー修正モデル)の説明と応用も示してある書として

4 Thomas, RL, Introductory Econometrics: Theory and Applications, 2nd ed., Longman, 1993

　時系列(共和分)のもっぱら応用を重視した文献として

5 Harris, R., Cointegration Analysis in Econometric Modelling, Prentice Hall, 1995 時系列分析の理論をきわめてていねいに説明した 書として
6 Hamilton, G.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994

　(2)統計学

　入門から中級レベルの入口ぐらいまでを

7 蓑谷千凰彦『統計学入門』1 ，2 (東京図書)中級レベルの文献として
8 Larson, H.J., Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, 3rd ed., John Wiley & Sons, 1982
9 Mood, A.M., Graybill, F.A., and Boes, D.C., Introduction to the Theory of Statis-tics, 3rd ed., McGraw-Hill, 1974

　パソコンを用いての計量分析の方法として

　(Excel とTSP の解説)

10 蓑谷・平田・斎藤・大津『パソコンによる数量分析』(多賀出版)