計量経済学中級

(1)　春学期2単位・講義
(2)　計量経済学の方法を，応用にも意を注ぎ，講義する。微・積分，行列と行列式の知識は前提とする。具体例は主としてマクロ経済学の分野からとる。たとえば，消費関数，投資関数，輸出・入関数，フィリップス曲線，貨幣需要関数等々である。予備知識として「計量経済学概論」あるいは基本科目の「計量経済学I」もしくは同等のレベルを前提とする。TSPを用いてパソコンによる演習を行う。一度も欠席しないという決意の人しか履修しないこと。
(3)　1．回帰モデル
　　　(1)最小2乗法と最尤法
　　　(2)決定係数
　　　(3)仮説検定
　　2．自己相関
　　(1)自己相関の発生
　　(2)自己相関の結果
　　(3)自己相関の検定
　　(4)パラメータ推定―2SPW,ML
　　3．不均一分散
　　　(1)不均一分散の結果
　　　(2)不均一分散の検定
　　　(3)パラメータ推定
　　4．関数形の選択
　　　(1)対数変換
　　　(2)Box-Cox変換
　　　(3)RESETテスト
(4)　1．蓑谷千凰彦『計量経済学』(多賀出版)
　　2．蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』(日本評論社)
(5)　(1)計量経済学
　入門書として

　1 Ramanathan, R., Introductory Economet-rics with Applications, 4th ed., The Dryden Press, 1998

　2 Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 3rd ed.,McGraw-Hill, Inc., 1995

応用面から

　3 高木・秋山・田中『応用計量経済学I』(多賀出版)

　ECM(エラー修正モデル)の説明と応用も示してある書として

　4 Thomas, RL, Introductory Econometrics: Theory and Applications, 2nd ed., Longman, 1993

時系列(共和分)のもっぱら応用を重視した文献として

　5 Harris, R., Cointegration Analysis in Econometric Modelling, Prentice Hall, 1995時系列分析の理論をきわめてていねいに説明した書として

　6 Hamilton, G.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994

(2)統計学
入門から中級レベルの入口ぐらいまでを

　7 蓑谷千凰彦『統計学入門』1，2(東京図書)中級レベルの文献として

　8 Larson, H.J., Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, 3rd ed., John Wiley & Sons, 1982

　9 Mood, A.M., Graybill, F.A., and Boes, D.C., Introduction to the Theory of Statis-tics, 3rd ed., McGraw-Hill, 1974

パソコンを用いての計量分析の方法として
(ExcelとTSPの解説)

　10 蓑谷・平田・斎藤・大津『パソコンによる数量分析』(多賀出版)