計量経済学

(1)　通年4単位・合同講義
(2)　この『計量経済学特論』は，観察可能なデータを用いて，その資料の発生メカニズムを経済理論にもとづいて推測する方法としての計量経済学を，(1)基礎的な知識の確認，(2)方法論の理解，(3)実証分析への応用，という3つのステップにわたって履修者が習得することを目的としたクラスである。授業は教員による講義が中心であるので，統計学および計量経済学に関する基礎的な知識さえあれば，理解ができるはずである。ただし，履修者には講義の後に実習レポートを提出することが義務づけられる。

　1．識別の問題と資料発生メカニズム

　2．統御された資料による回帰方程式の推定，検定，予測

(1)　不均一分散，系列相関，観測誤差のない場合の単一回帰方程式
(2)　不均一分散，系列相関，観測誤差がある場合の単一回帰方程式
(3)　背後にある経済理論が複数回帰方程式を要請する場合(システム推定)

　3．資料発生メカニズムが複数方程式の同時決定性を要請する場合(同時方程式)

　4．背後にある経済理論が確率的性質を要請する場合(質的従属変数モデル)

　5．時系列データと見せかけの回帰の問題

　　なお，講義ノートを配布する予定であるが，以下のものを教科書および参考書としてあげておく。

(4)

　William H.Green, “Econometric Analysis”, 3rd ed., Prentice Hall

　小尾恵一郎『計量経済学入門』日本評論社

(5)

　Russell Davidson and James G.Mackinnon, “Estimation and Inference in Econometrics”, Oxford University Press

　小尾恵一郎・尾崎巌『統計学』筑摩書房

　黒田昌裕『実証経済学入門』日本評論社

　蓑谷千凰彦『計量経済学』多賀出版