計量経済学特論

(1)　秋学期2単位・講義および演習
(2)　「計量経済学中級」を履修済であるか，もしくはそれと同程度のレベルの知識を前提とする。講義，履修者の報告，補足説明，コンピュータあるいはパソコン演習の形式を，春学期，秋学期とも採り入れる。
(3)1．パラメータの安定性テスト
　　(1)　チョウテスト
　　(2)　予測誤差テスト
　　(3)　逐次チョウテスト，後方逐次チョウテスト
　2．関数形の選択
　　(1)　RESETテスト
　　(2)　ボックス・コックス変換，AR
　　(3)　ボックス・コックス変換
　3．包括テスト
　　(1)　コックス・ペサランテスト
　　(2)　Jテスト，JAテスト他
　　(3)　平均包括テスト
　　(4)　予測包括テスト
(4)

　1．蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』(日本評論社)

　2．Greene, W.H., Econometric Analysis, 4th ed., Prentice Hall, 2000.

(5)

　1．Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths, W.E., Lutkepohl, H., Lee, T. C., Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1988

　2．1と同じ著者達による

　The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1985

　3．Davidson, R., Mackinnon, J. G., Estima-tion and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993

　4．Griffiths, W. E., Hill, R.C., Judge, G. G., Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons, 1993

　5．Spanos, A., Statistical Foundations of Econometric Modelling, Cambridge Univer-sity Press, 1986

　6．Hendry, D. F., Dynamic Econometrics, Ox-ford University Press, 1995

　7．Banerjee, A., Dolado, J., Galbraith, J.W., Hendry, D. F., Co integration, Error-Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford Univer-sity Press, 1993

　8．Hamilton, J. D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994

　9．Charemza, W.W., Deadman, D. F., New Directions in Econometric Practice, 2nd. ed., Edward Elgar, 1997

　10．Baltagi, B.H., Econometrics, Springer,1998

　11．Dhrymes, P., Time Series, Unit Roots, and Cointegration, Academic Press, 1998