計量経済学特論

(1)　春学期2単位・講義および演習
(2)　「計量経済学中級」を履修済であるか，もしくはそれと同程度のレベルの知識を前提とする。講義，履修者の報告，補足説明，コンピュータあるいはパソコン演習の形式を，春学期，秋学期とも採り入れる。テキスト1で基本的な事柄を講義あるいは報告の後，テキスト2を報告形式で始める。
(3)
1．予備知識の復習

　(1)　行列と行列式

　(2)　２次形式の分布

　(3)　最尤推定量の性質

　(4)　3つの大標本検定(ラグランジュ乗数，尤度比，ウォルト)

2．古典的正規線形回帰モデルのまとめ

　(1)　パラメータ推定法

　(2)　説明力

　(3)　仮説検定

　(4)　制約つき最小2乗法

　(5)　一般化最小2乗法

3．自己相関

　(1)　DW検定と問題点

　(2)　パラメータ推定法の比較

　(4)1．蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』(日本評論社)

　2．Greene, W.H., Econometric Analysis, 4th ed., Prentice Hall, 2000.

(5)

　1．Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths, W.E., Lutkepohl, H., Lee, T. C., Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1988

　2．1と同じ著者達による

　The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1985

　3．Davidson, R., Mackinnon, J. G., Estima-tion and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993

　4．Griffiths, W. E., Hill, R.C., Judge, G. G., Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons, 1993

　5．Spanos, A., Statistical Foundations of Econometric Modelling, Cambridge Univer-sity Press, 1986

　6．Hendry, D. F., Dynamic Econometrics, Ox-ford University Press, 1995

　7．Banerjee, A., Dolado, J., Galbraith, J.W., Hendry, D. F.,Co integration, Error-Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford Univer-sity Press, 1993

　8．Hamilton, J. D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994

　9．Charemza, W. W., Deadman, D. F., New Directions in Econometric Practice, 2nd. ed., Edward Elgar, 1997

　10．Baltagi, B.H., Econometrics, Springer,1998

　11．Dhrymes, P., Time Series, Unit Roots, and Cointegration, Academic Press, 1998