計量経済学II 95〜
計量経済学の方法を，応用にも意を注ぎ，講義する。微・積分，行列と行列式の知識は前提とする。具体例は主としてマクロ経済学の分野から採る。たとえば，消費関数，投資関数，輸出・入関数，フィリップス曲線，貨幣需要関数等々である。予備知識として「計量経済学概論」あるいは基本科目の「計量経済学１」もしくは同等のレベルを前提とする。TSPを用いてパソコンによる演習を行う，TSPやパソコンについての予備知識は不要である。一度も欠席しないという決意の人しか履修しないこと。
（春学期）
1.単純回帰モデル
(1)最小２乗法と最尤法
(2)決定係数
(3)仮説検定
2.重回帰モデル
(1)パラメータ推定
(2)偏相関係数
(3)自由度修正済み決定係数
(4)仮説検定
3.自己相関
(1)自己相関の発生
(2)自己相関の結果
(3)自己相関の検定
(4)パラメータ推定−2SPW，ML
4.不均一分散
(1)不均一分散の結果
(2)不均一分散の検定
(3)パラメータ推定
5.関数形の選択
(1)Box-Tidwell変換
(2)Box-Cox変換
(3)RESETテスト
（秋学期）
1.パラメータの安定性テスト
(1)Chow test 1
(2)Chow test 2
(3)逐次Chow test
2.分布ラグモデル
(1)分布ラグモデルとその意味
(2)分布ラグモデルの発生
(3)ラグ演算子
(4)無限分布ラグモデルの推定
(5)有限分布ラグモデルの推定
3.定常過程，和文の次数，共和分
(1)定常過程
(2)和分の次数検定
(3)共和分とエラー修正モデル
［テキスト］
1.蓑谷千凰彦『計量経済学』(多賀出版)
2.蓑谷千凰彦『計量経済学の理論と応用』(日本評論社)
［参考書］
(1)計量経済学
入門書として
1.Ramanathan, R, Introductory Econometrics with Applications, 3rd ed., The Dryden Press, 1955
2.Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 3rd ed., Mc Graw-Hill, Inc., 1995
応用面から
3.高木・秋山・田中『応用計量経済学１』(多賀出版)
ECM(エラー修正モデル)の説明と応用も示してある書として
4.Thomas, RL, Introductory Econometrics: Theory and Applications, 2nd ed., Longman, 1993
時系列(共和分)のもっぱら応用を重視した文献として
5.Harris, R., Cointegration Analysis in Econometric Modelling, Prenice Hall, 1995
時系列分析の理論をきわめてていねいに説明した書として
6.Hamilton, G.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
(2)統計学
入門から中級レベルの入口ぐらいまでを
7.蓑谷千凰彦『計学入門』１，２(東京図書)
中級レベルの文献として
8.Larson, H.J., Introduction to Probability Theory and Statistical Inference,3rd.ed., John Wiley & Sons, 1982
9.Mood, A.M., Graybill, F.A., and Boes, D.C., Introduction to the Theory of Statistics, 3rd.ed., Mc Graw-Hill, 1974
パソコンを用いて計量分析をする方法として(ExcelとＴＳＰの解説)
10.蓑谷・平田・斎藤・大津『パソコンによる数量分析』(多賀出版)
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